360-Grad-Diagnostik – Ist Ihr Institut fit für die Prüfung?

SREP: Vorbereitung ist alles

Seit Anfang 2016 werden die Banken in Europa von der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Behörden im Rahmen eines strukturierten Bewertungs- und Überprüfungsprozesses beaufsichtigt. Dies dient zur Beurteilung der Angemessenheit der Risikodeckung und der diesbezüglichen Prozesse, Verfahren und organisatorischen Rahmenbedingungen. Die Institute werden regelmäßig in vier Kategorien auf den Prüfstand gestellt:

• Tragfähigkeit des Geschäftsmodells – Geschäftsmodellanalyse (GMA)
• Governance und Risikomanagement – internes Kontrollsystem (IKS)
• Kapitaladäquanz – Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
• Liquiditätsadäquanz – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)

Im Anschluss an die Risikobewertung entscheidet die Aufsicht, ob eine solide Deckung im Hinblick auf Art und Umfang der Risiken gewährleistet ist. Als Ergebnis der qualitativen und quantitativen Gesamteinschätzung legt die Aufsicht individuelle Risikoprofilnoten und entsprechende Kapitalzuschläge fest, die sogenannte SREP-Quantifizierung. Das Ergebnis der Kapitalquantifizierung, die Risikoprofilnote sowie die Zuordnung Ihres Instituts zu einer von Größe, Komplexität und Risikolage abhängigen Aufsichtskategorie sind maßgeblich für den Zyklus der nächsten Kapitalquantifizierung und die Aufsichtsfrequenz. Um die eigenen Kapitalressourcen nachhaltig zu schonen, ist es daher vorteilhaft, sich rechtzeitig und vorausschauend mit den anstehenden Regulierungsanforderungen auseinanderzusetzen. Dies gilt ebenfalls für die notwendigen organisatorischen Erfordernisse.

Nutzen Sie die Chance zur Verbesserung Ihrer Risikoprofilnote

Wir verfügen über die erforderlichen Kompetenzen zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen, organisatorischen und IT-technischen Anforderungen. Unsere Spezialisten decken die gesamte Bandbreite von der strategischen und fachlichen Beratung über die verschiedenen Querschnittsthemen bis hin zur fachlichen und technischen Realisierung ab. Unsere Consulting- und Umsetzungskompetenz umfasst die komplette bankgeschäftliche Wertschöpfungskette von der Idee bis zur konkreten Problemlösung.

PPI unterstützt Ihr Institut individuell und zielgerichtet bei der Ausgestaltung Ihrer Risikomanagementorganisation entsprechend den regulatorischen Anforderungen und unter Berücksichtigung Ihrer institutsindividuellen Erfordernisse

• präventiv zur Vorbereitung auf die turnusgemäße Beurteilung durch die Aufsicht beziehungsweise die Prüfung nach § 44 Kreditwesengesetz (KWG) oder
• im Anschluss an die Prüfung zur Umsetzung von Monita.

Unser Leistungsspektrum

• Durchführung und Weiterentwicklung der Risikoinventur nach den Vorgaben des ICAAP-Leitfadens der EZB
• Konzeption und Implementierung einer mehrperiodischen Kapital-, Ertrags-, Risiko- und Stressfallsimulation
• Sicherstellung der Risikotragfähigkeit durch Einpassung der normativen und ökonomischen Perspektive in die ICAAP- und ILAAP-Organisation Ihrer Bank
• Konsistente Weiterentwicklung des internen Risiko- und Gremienreportings sowie des externen Meldewesens gemäß Capital Requirements Regulation (CRR), KWG und Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
• Anpassung der Dokumentations- und Governance-Anforderungen zur Stabilisierung und Optimierung des IKS
• Weiterentwicklung des Risikokulturleitfadens, Adjustierung der Risiko- und Eigenkapitalstrategie
• Konzeption und Umsetzung Ihrer IT-Strategie, einschließlich Implementierung von Meldesoftware, Steuerungstools und Reportingformaten
• Bedarfsorientierte Unterstützung bei der technischen Umsetzung der oben genannten Anforderungen durch unsere IT-Spezialisten
• Schulung und Coaching der Mitarbeiter und Führungskräfte zu relevanten regulatorischen, fachlichen und IT-technischen Themen