Liquiditätsrisikosteuerung muss echtzeitfähig werden

Instant Payments werden zum „New Normal“ im Zahlungsverkehr. Zahlungsaufträge von Kunden müssen binnen zehn Sekunden ausgeführt und dem Empfängerkonto gutgeschrieben werden. Und zwar rund um die Uhr, unabhängig von Bankarbeitszeiten, Feiertagen oder Wartungsfenstern. Damit entfällt die Möglichkeit, ausgehende Zahlungen bei Bedarf bis zur Verfügbarkeit ausreichender Liquidität zurückzuhalten, wie im aktuellen System der kaskadierenden Settlementzyklen. Liquiditätspuffer, Zentralbankguthaben und somit der gesamte Umgang mit Liquidität müssen überarbeitet werden.

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Instant Payments – Revolution für das Liquiditätsmanagement

Die Verpflichtung, Kundenzahlungen jederzeit auszuführen, macht ein dauerhaftes Vorhalten ausreichender Liquidität in Form von Zentralbankguthaben oder eingereichten hochliquiden Aktiva notwendig. Im Gegensatz zu den aktuellen Prozessen besteht keine Möglichkeit für die Beschaffung ausreichender Deckung erst nach Eingang eines Zahlungsauftrags.

Dies bedingt einen strukturell höheren Bedarf an Liquiditätspuffern. Das bekannte Optimierungsproblem:

  • genügend Puffer für jederzeitige Liquidität
  • nicht zu viel Puffer zwecks Kostenminimierung

Hier muss eine grundlegend neue Kalibrierung erfolgen. Die Liquiditätsrisikosteuerung muss zukünftig durchgängig proaktiv arbeiten. Die Folge ist ein erhöhter Sicherheitsaufschlag bei gleichzeitig stark ansteigenden Kosten für die Pufferhaltung seit der Zinswende.

Liquiditätsmanagement mit PPI

Unsere erfahrenen Zahlungsverkehrsspezialisten unterstützen Ihr Institut gern beim Neudesign der Liquiditätsrisikosteuerung. Dies umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche:

  • Überprüfung der Prozesse hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur kontinuierlichen Liquiditätssteuerung, inklusive der Identifikation möglicher Gaps
  • Optimierung der Steuerung des Zentralbankguthabens im Rahmen von TARGET2 (T2), hier Kontendisposition CLM/RTGS und Overnight Deposit beziehungsweise Marginal Lending
  • Optimierung der Cashflowprognose: im ersten Schritt taggenaue Vorhersage erwartbarer Kundencashflows, falls verfügbar über institutseigene Datenbasis, andernfalls über Auswertung von Meldedaten (hier aus BCBS 248); im zweiten Schritt Analyse, wann im Tagesablauf welche Zu- und Abflüsse erwartbar sind
  • Einsatz KI-gestützter Prozesse zur signifikanten Verbesserung der Fraud Prevention, um den durch Instant Payments gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen

Können wir Sie unterstützen?

Ernst-Johannes Iversen PPI AG

Ernst-Johannes Iversen

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Oliver Schwarz PPI AG

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Senior Manager

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