Die Chancen und Risiken des Zinsgeschäfts resultieren aus der Inkongruenz der Zinsbindungsfristen zwischen den beiden Seiten der Bankbilanz. Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch wird durch Zinsbindungsbilanzen barwertig oder periodisch ermittelt und bildet die Basis für die Steuerung. Um das Risiko aus Barwertschwankungen zu bestimmen, verwenden Banken den Basis Point Value als Maß der Zinssensitivität, alternativ kommen Value-at-Risk-Methoden zum Einsatz.
Für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos sind unterschiedliche Instrumente verfügbar. Kurzfristig und ohne den Einsatz liquider Mittel nutzbar sind Zinsswaps, die im Zinsrisikomanagement entsprechend weitverbreitet sind. Passivlastige Institute nutzen ergänzend teilweise hochliquide Wertpapiere erstklassiger Emittenten. Grundsätzlich wird die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Rahmen des Bilanzstrukturmanagements durch die Konditionierung eigener Einlagen- und Kreditprodukte eher mittelfristig betrieben.
Wir begleiten Sie bei der Konzeption oder Weiterentwicklung Ihrer Zinsbindungsbilanz. Wir unterstützen Sie bedarfsgerecht dabei, aus den Softwareprodukten aller gängigen Anbieter das für Ihr Haus am besten geeignete auszuwählen und zu implementieren. Bevorzugen Sie eine eigene Softwarelösung, stehen Ihnen unsere erfahrenen Entwicklungsteams zur Verfügung. Nutzen Sie die Expertise unserer Berater bei Fragen zur Abbildung und Wirkungsweise der relevanten Instrumente und Produkte. Unsere Spezialisten für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos verfügen über jahrelange Erfahrung und fundierte praktische und bankfachliche Kenntnisse. Teilweise haben sie das Zinsrisikomanagement von Banken verantwortlich geführt.
