Die essenzielle Aufgabe eines Treasury ist es, sicherzustellen, dass ein Kreditinstitut jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhält, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Mangelnde Liquidität spielte eine große, wenn nicht sogar die Schlüsselrolle in der Finanzkrise 2008. Entsprechend streng sind die heutigen Anforderungen an Liquiditätsreserven, das heißt die zeitnahe Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln zur Erfüllung aller Verpflichtungen.
Das Basisinstrument zur Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos sind Liquiditätsablaufbilanzen für unterschiedliche Zukunftsszenarien. Als kurzfristige Steuerungsinstrumente kommen Liquiditätsreserven zum Einsatz, in der Regel in Form von Zentralbankguthaben, ergänzt durch ein Portfolio hochliquider Wertpapiere erstklassiger Emittenten und Liquiditätslinienzusagen anderer Institute. Mittel- bis langfristig spielt die Funding-Planung sowie das Bilanzstrukturmanagement eine wesentliche Rolle in der Liquiditätssteuerung.
Das Liquiditätsrisiko wirkt bei Eintritt der Illiquidität kurzfristig und final existenzvernichtend. Die absehbare Steigerung der Taktfrequenzen im Zahlungsverkehr, von Intraday über Neartime bis zu Realtime, verschärft die Bedeutung dieses Risikofaktors noch einmal. Die anstehenden Veränderungen bedürfen daher einer intensiven Begleitung im Sinne der Liquiditätssteuerung.
Die erfahrenen Spezialisten von PPI unterstützen Sie bei der methodischen Weiterentwicklung Ihrer Liquiditätssteuerung. Dies schließt auch die notwendige Anpassung Ihrer Steuerungsinstrumente sowie die Transformation Ihrer IT-Anwendungslandschaft mit ein. Dabei berücksichtigen wir die vielfältigen regulatorischen Vorschriften ebenso wie Ihre geschäftsmodellspezifischen Anforderungen. Wir begleiten Sie bei der IT-Umsetzung über das gesamte Spektrum: vom Fast Prototyping für kurzfristige regulatorische Anfragen oder Stresstests bis zum Neudesign des Data Warehouse für ein belastbares Neartime-Liquiditätsreporting.
Durch unsere jahrzehntelange Expertise im Zahlungsverkehr kennen wir die absehbaren Veränderungen in der Taktfrequenz des Liquiditätsrisikomanagements und sind Ihr erster Ansprechpartner für die Analyse der institutsindividuellen Auswirkungen. Gemeinsam entwickeln wir daraus die notwendigen Anpassungen und setzen diese auch um.
