Der LSI Stresstest 2024 – optimales Vorgehen im Spannungsfeld von Geschäftsmodellanalyse und Eigenmittelempfehlung
Seit einigen Jahren bilden die Ergebnisse des LSI-Stresstests die Basis sowohl für die institutsspezifische Eigenmittelempfehlung als auch für die Geschäftsmodellanalysen der Bankenaufsicht im Peer-Group-Vergleich.
Die nationale Bankenaufsicht nimmt in zunehmendem Maße die Geschäftsmodelle der Institute in den Fokus. Aufgrund der standardisierten Szenarien eignen sich daher die LSI-Stresstests sehr gut als Basis von Peer-Group-Vergleichen. Daraus leiten sich dann entsprechende Bewertungen im SREP bis hin zu Sonderprüfungen ab.
Die Daten und Kennzahlen (Risiko-, Ertrags- und Eigenmittelkennzahlen) müssen vom Management unter den jeweils geschäftsspezifischen und institutsindividuellen Besonderheiten interpretiert und plausibilisiert werden können. Eine zu konservative Auslenkung von Risikofaktoren über den dreijährigen Stresshorizont kann sich ebenso in höheren Kapitalzuschlägen manifestieren wie beispielsweise eine zu optimistische Schätzung von Erträgen, Geschäftsvolumina und der Risikolage.
Vor diesem Hintergrund ist ein zweistufiger Benchmark-Prozess sinnvoll, der sowohl während der Befüllung wichtige Hinweise und Vergleichskennzahlen liefert als auch nach Abgabe und Veröffentlichung der Ergebnisse des LSI-Stresstests. Damit wird den Entscheidungsträgern in den Instituten eine wichtige Hilfestellung bei der Interpretation und Einordnung der Ergebnisse gegeben.
Wir möchten Ihnen in unserem kostenlosen Onlineseminar die bevorstehenden Anforderungen an den LSI-Stresstest 2024 aufzeigen und auf zentrale Stellschrauben bei der Aufbereitung und Interpretation der Stresstestergebnisse hinweisen. Gerne bieten wir Ihnen darüber hinaus eine individuelle Analyse Ihrer Daten und steuerungsrelevanter Kennzahlen während der Erstellungsphase an.
Seminarinhalte
- “Lessons learned“ – Erkenntnisse aus den vorherigen LSI-Stresstests hinsichtlich
- Verzahnung in die Banksteuerung
- Umfrage und Geschäftsmodellanalyse
- Stresstest und Kapitalrisiken
- Zielgerichtete Vorgehensweise für den LSI-Stresstest 2024
- Auswirkungsanalysen vor finaler Abgabe
- Benchmarking und Ergebnisvergleiche
- Steuerungsimpulse der Ergebnisse
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den betroffenen LSIs, die sich einen Überblick über die Herausforderungen und Handlungsoptionen im Kontext des anstehenden LSI-Stresstests 2024 verschaffen wollen.
